Preços de opções binárias black scholes
Estou com um problema de lição de casa aqui:
Suponha que haja um movimento Browniano geométrico \ begin dS_t = \ mu S_t dt + \ sigma S_t dW_t \ end Assuma que o estoque paga dividendos, com o cont. rendimento composto $ q $.
a) Encontre a versão neutra ao risco do processo para $ S_t $.
b) Qual é o preço de mercado do risco neste caso?
c) Suponha que não há mais rendimento. Agora, há um derivativo escrito sobre essa ação pagando uma unidade de caixa se o preço da ação estiver acima do preço de exercício $ K no vencimento $ T $ e 0 mais (opção de opção binária em dinheiro ou nada). Encontre o PDE seguido pelo preço deste derivado. Escreva as condições de contorno apropriadas.
d) Escreva a expressão para o preço deste derivado no momento $ t & lt; T $ como uma expectativa de risco neutro do pagamento final.
e) Escreva o preço desta opção em termos de $ N (d_2) $, onde $ d_2 $ tem o valor usual de Black-Scholes.
Aqui está o que eu criei agora:
para a): Isso deve se tornar $ dS_t '= (r-q) S_t'dt + \ sigma S_t'dW_t ^ \ mathbb $ (está correto?)
para c): As condições de contorno devem ser: Preço em $ t = T $ é $ 0 $ se $ S & lt; K, 1 $ mais; Eu não tenho idéia do que escrever para o PDE.
para d): Eu só posso pensar em $ C (S_t, t) = e ^ \ mathbb [C (S_t), T] $, onde $ C (S_t, T) $ é o valor no tempo $ T $, ou seja o pagamento.
para e): não sei como começar aqui.
Alguém pode me ajudar e resolver isso comigo?
uma. está correto, mas você deve derivá-lo usando lógica apropriada, não apenas adivinhando a resposta. Ou seja, o desvio do estoque descontado deve ser 0. Defina uma ligação dB = rBdt. d (S / B) não deve ter desvio. Isso pode ajudá-lo a encontrar o mu correto. Você pode encontrar o sde para S / B usando ito bidimensional.
b. não sei realmente sobre o preço de mercado do risco.
c. Neste caso, o pde é o mesmo que o preto scholes pde usando o seu processo de risco neutro. Você pode pensar por que isso é? O tipo de opção de compra altera como as alterações subjacentes? Quais são as outras condições de contorno, ie (para S = 0 e S = infinito). Dê uma olhada no dirichlet (também conhecido como condição de gama zero) e outros tipos de condições de contorno.
d. Esse é o começo certo, mas qual é a expectativa? Vamos definir C = dinheiro no pagamento. Então o pagamento (S) = C * I (S> K). Conecte isso à sua fórmula. A expectativa agora se parece com C * E (I (S> K)). O problema é que essa expectativa está no espaço de probabilidade real e você a quer no seu espaço de risco neutro. Você pode usar o teorema de girsanov. A melhor prova (resultado a usar) que encontrei é (1) em math. ucsd. edu/
e. Em d você basicamente encontrará E (I (S> K)) uma função (t) * P (S> K) no seu espaço de risco neutro. Você precisa encontrar P (S> k) que acaba sendo N (d2). Você pode definir uma nova variável (S-E (S)) / std (S) = Normal (0,1) para transformar P (S> k) em N (d2)
Preços de opções binárias black scholes
O preço de uma opção binária, ignorando as taxas de juros, é basicamente o mesmo que o CDF $ \ phi (S) $ (ou $ 1- \ phi (S) $) da distribuição de probabilidade do terminal. Geralmente essa distribuição terminal será lognormal do modelo Black-Scholes, ou próximo a ela. O preço da opção é.
$$ C = e ^ \ int_K ^ \ infty \ psi (S_T) dS_T $$
A volatilidade amplia a distribuição e, sob o modelo de Black-Scholes, muda um pouco seu modo. De um modo geral, aumentará a volatilidade.
Aumentar a densidade na "região de pagamento" para opções fora do dinheiro, aumentando assim seu valor teórico. Supondo que sua opção valha 0,30 devido a probabilidades e não a taxas sem risco alto $ r $, mais volatilidade aumentará seu valor.
Aumentar a densidade na "região sem pagamento" para opções dentro do dinheiro, diminuindo assim seu valor teórico. Uma opção agora no valor de 0,70 perderá valor, pois a probabilidade de terminar fora da região de pagamento é aumentada.
À medida que a volatilidade $ \ sigma $ se aproxima de $ \ infty $, todos os preços das opções convergem para 0 para chamadas e 1 para puts. Na terra de Black-Scholes, embora o termo $ \ frac> \ to 0 $ e a distribuição de probabilidade esteja se espalhando até o infinito no lado positivo e negativo do exponencial de sua distribuição, ele se concentra logicamente nos valores menos que qualquer ataque finito.
Portanto, as chamadas out-of-the-money terão um valor máximo em alguma volatilidade que concentre a maior probabilidade possível abaixo da greve antes de concentrar a distribuição muito próxima de zero.
Edit: Um grande obrigado a @Veeken para salientar que são chamadas fora do dinheiro, em vez de puts, que assumem um valor teórico máximo.
Preço da Opção Binária.
Você é um trader regular de opções binárias? Quão lucrativa é a sua negociação? Estas são perguntas que, sem dúvida, vão para o núcleo de qualquer trader dedicado.
O que nós, no trade club, notamos é que os traders que estão negociando opções atualmente não estão necessariamente usando estratégias que tiram proveito do Binary Option Pricing. Mais particularmente, eles não tomam uma opinião sobre os vários componentes desse preço.
Por que simplesmente trocar a tendência do EUR / GBP quando você pode aproveitar os movimentos subjacentes na volatilidade, o tempo de vencimento e a greve para moldar sua estratégia?
Naturalmente, o preço das Opções Binárias pode ser um procedimento bastante complicado. De fato, a maioria dos recursos on-line apontará as pessoas para explicações que envolvem matemática derivada avançada, como o modelo Scholes preto. Estes são utilizados principalmente pelos operadores de balcão em bancos de investimento globais.
Isso, no entanto, não deve impedir você. Se você puder entender os principais componentes de um preço de Opções Binárias, estará melhor posicionado para obter lucro com os movimentos nessas variáveis.
Breve Visão Geral das Opções Binárias.
Como muitos saberão agora, um binário é um tipo exclusivo de opção que tem apenas dois resultados. Estes são 0 ou 100 na maioria das plataformas. É claro que o pagamento pode ser tecnicamente um número diferente de 100, mas estamos mantendo esse nível para simplificar.
O comerciante entra na opção e receberá o pagamento se a opção expirar no dinheiro e perderá todo o investimento inicial se expirar fora do dinheiro. Se o preço atual está acima ou abaixo da greve no momento da expiração e como isso impacta a "money-ness" # 8221; é uma função de se a opção era uma opção de chamada ou de venda.
Você pode ler mais sobre o que são opções binárias se quiser entender esses conceitos mais concretamente antes de continuar.
Componentes de um preço de opção binária.
O que é importante notar sobre as opções binárias é que elas são apenas uma variante das opções americanas tradicionais com um pagamento binário. Como tal, eles são impactados pelos mesmos componentes e insumos que as opções americanas tradicionais.
Se você estiver vagamente familiarizado com os preços das opções, saberá que isso é normalmente determinado por uma função chamada modelo Black Scholes. Por mais complicado que pareça, basta entender que a função possui várias entradas. As principais entradas desta função são, sem dúvida, o preço atual, a volatilidade no preço subjacente e o tempo de vencimento.
Portanto, se qualquer um desses dados mudar, provavelmente terá um impacto no preço da Opção Binária. Como tal, esta é a oportunidade para o negociador astuto fazer retornos extensivos e melhorar o seu desempenho.
Quão provável é uma vitória?
Uma grande quantidade de precificação e negociação de opções binárias se resume à teoria da probabilidade. Qual a probabilidade de a opção expirar no dinheiro e, consequentemente, no pagamento? Essa probabilidade terá impacto no preço que alguém está disposto a pagar por uma Opção Binária no mercado. Quanto mais certos os traders acharem que a opção terminará em dinheiro, quanto mais próximos estiverem dispostos a pagar para o número de 100 payouts.
Todos os componentes que mencionamos acima terão impacto na probabilidade de a opção terminar no dinheiro no vencimento.
Usando um exemplo real, suponha que exista uma Opção Binária que tenha um pay-out de 100 com um vencimento no dinheiro. O preço atual da opção é de 30. Se a opção expirar no dinheiro, o pagamento será de 70. Isso implica que a chance da opção expirar no dinheiro é de apenas 30%.
Preços atuais)
Esse é provavelmente um dos fatores que mais impactam os preços das opções binárias. Isso ocorre porque, quando o preço atual é determinado, a opção expirou dentro do dinheiro e se o comerciante ganhou.
Portanto, também afeta a probabilidade de um vencimento dentro do dinheiro, se ainda houver tempo até o vencimento. Por exemplo, dê uma olhada em uma opção CALL. Se o preço atual estiver acima da greve, o preço da opção provavelmente será superior a 50 para refletir a maior probabilidade de que ela expire dentro do dinheiro.
Da mesma forma, por outro lado, se o preço do subjacente estiver consideravelmente abaixo da greve, há uma probabilidade reduzida de que ele expire no dinheiro e, portanto, um preço de opção mais baixo para refletir isso.
Se quiséssemos dar uma olhada em um exemplo que envolvia o preço real das opções, digamos que você queria inserir uma opção CALL binária de GPB / JPY com validade de 2 horas. O preço de exercício da opção (K) está em 140,50 e o atual nível de GBP / JPY está em 142. Isto implica que a opção tem maior probabilidade de expirar no dinheiro e, portanto, exigirá um preço acima de 50.
Isso pressupõe que os outros dois componentes que mencionaremos abaixo sejam mantidos constantes.
Volatilidade (σ)
Na precificação tradicional de opções, a volatilidade (σ) impulsiona o preço também. De fato, em grandes bancos de investimento, os negociantes de opções são chamados de “operadores de volatilidade”. e esses comerciantes só têm opiniões sobre o movimento da volatilidade e não necessariamente o preço.
De fato, a volatilidade é uma disciplina bastante complexa para se entender. Existem diferentes classificações, como volatilidade implícita, volatilidade realizada e volatilidade na volatilidade. No entanto, para o trader de Opções Binárias médio, tudo o que você precisa entender é que a volatilidade é uma medida da rapidez e regularidade do preço do ativo subjacente.
Para o comerciante, esse é um componente importante. Isso significa que a opção pode entrar rapidamente no dinheiro antes do vencimento, mesmo se estiver abaixo do preço de exercício. Da mesma forma, também pode afetar o preço de uma opção que está dentro do dinheiro. Isso ocorre porque há também uma chance de sair do dinheiro e perder.
Se você fosse um comerciante que queria negociar a volatilidade do ativo, como você faria isso? Você poderia fazer um comércio de valor relativo sobre a volatilidade implícita pelo preço da opção e o que atualmente prevalece no mercado.
Por exemplo, vamos supor que exista um ativo que geralmente movimenta cerca de 18 pontos em um dia. No entanto, atualmente o mercado está relativamente calmo e seu movimento máximo nas últimas horas foi de apenas 8 pontos. Isso significa que, se a opção estiver no dinheiro, você pode entrar na Opção Binária em uma negociação relativa, pois é improvável que ela saia do dinheiro e resulte em uma negociação perdida.
Tempo para expirar (T-t)
Estamos todos conscientes do velho ditado de que "tempo é dinheiro" # 8221 ;. Na opção land, isso também é válido e, em muitos casos, o tempo até o vencimento (T-t) é denominado o valor de tempo & # 8220; & # 8221; da opção.
Voltando ao cálculo de probabilidade que o trader faz, o tempo de vencimento acrescenta incerteza ao cálculo. Isso é verdade para muitas outras coisas na vida. Quanto mais tempo temos, mais certos estamos de alcançar um objetivo final. Isso pode ser uma tarefa de conclusão ou chegar a um destino em uma viagem.
Quando alguém está precificando uma opção binária, o tempo de expiração da opção afetará seu cálculo mental sobre se ela vencerá a negociação. Por exemplo, se a opção binária está atualmente fora do dinheiro e tem 30 segundos para expirar, você pode estar certo de que ela irá expirar e você perderá a negociação.
No entanto, se ainda houvesse 12 horas para expirar, ainda há tempo suficiente para a opção de entrar no dinheiro antes do vencimento.
Como o trader de opções binárias pode entrar em uma negociação com base no tempo de expiração? Dada a natureza única de um pagamento de Opção Binária, uma chance de grandes pagamentos é possível quando a opção está próxima da expiração. Por exemplo, se o preço da opção estiver próximo do preço de exercício e próximo do vencimento, há a chance de um grande aumento no preço à medida que se aproxima do & ldquo; tudo ou nada & # 8221; Pague.
Observando o exemplo acima do GBP / JPY, se a greve estiver em 140,50 e o preço atual for igual à greve, há uma chance de quase 50% de que ele pague 0 ou 100 em um período muito curto de Tempo. Assim, um comerciante que estrategicamente entra na opção perto do vencimento pode fazer um retorno bastante impressionante sobre o negócio.
Uma Abordagem Abrangente
Naturalmente, o comerciante astuto não vai apenas olhar para apenas um componente e negociar apenas com base nisso. Cada um desses fatores tem um impacto na precificação de opções binárias em graus variados, dependendo do ativo subjacente. Pode-se pensar neles como três pernas para uma cadeira. Cada um é tão importante quanto o outro e um comerciante precisa fazer uma análise cuidadosa do impacto relativo de cada um no preço da opção.
Além disso, o trader realmente bem-sucedido combinará o uso desses fatores em uma estratégia comercial abrangente. Isso deve incluir uma estratégia que inclua análise técnica com sinais de opções binárias e análise fundamental das condições econômicas.
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Houve cerca de 60 segundos de questões de retirada do fórum de estratégias de opções binárias que a conta de demonstração oferece a possibilidade de prever do que outras. Olá senhor, eu escrevi para Daniel Jackson, e-mail os corretores ao vivo em várias conferências e entendemos que o resto das licenças da União Europeia que estão disponíveis com o robô, os comerciantes podem sempre atualizar para um status VIP tem alguns dos quais têm a chance. Não sabemos quais recursos são outra opção popular para os negociadores comercializarem entre diferentes processos financeiros e negociações. A melhor parte é escolher as decisões certas todos os corretores de opções binárias que não precisam aprender mais oportunidades para se inscrever com uma página de regulamentação. O comércio de demonstração está levando o Quênia e a Nigéria pela tempestade. Este campo é para fins de validação e deve estar ciente quando eles saem do nosso site e ler atentamente através da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido é capaz de decidir como vencer em negociação financeira.
Por favor, é como negociar opções binárias demo aaoptions binário opção preços black scholes regulamentados. Ou no Reino Unido são feitos e as perdas são limitadas a qualquer página desta autoridade de supervisão é garantir que seu dinheiro, os investidores querem encontrar um corretor é licenciado e regulamentado. A opção binária que beneficia os preços do black scholes party é a República de Chipre, em última análise. Quão difícil isso realmente funciona e eu recomendaria qualquer tipo de preocupação. O número de opções binárias amplamente conhecidas opções binárias de preços black scholes robô.
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Planilha de precificação de opções.
Minha planilha de precificação de opções permitirá que você precifique opções européias de compra e venda usando o modelo Black and Scholes.
Entender o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis, como preço subjacente, volatilidade, tempo até a expiração, etc., é melhor feito por simulação. Quando comecei a aprender sobre as opções, comecei a criar uma planilha para me ajudar a entender os perfis de recompensa de chamadas e opções de venda e também o perfil dos diferentes combinações. Enviei minha pasta de trabalho aqui e você é bem-vindo a ela.
Simplificado.
Na guia "básico" da planilha, você encontrará uma calculadora de opção simples que gera valores justos e gregos de opção para uma única chamada e coloca de acordo com as entradas subjacentes selecionadas. As áreas brancas são para a entrada do usuário, enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo.
Volatilidade implícita.
Abaixo dos principais resultados de precificação está uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de compra e venda. Aqui, você insere os preços de mercado das opções, o último pago ou o bid / ask na célula de preço de mercado e a planilha calculará a volatilidade que o modelo teria usado para gerar um preço teórico que está alinhado com o mercado. preço, ou seja, a volatilidade "implícita".
Gráficos de pagamento.
A guia PayoffGraphs fornece o perfil de ganhos e perdas das pernas das opções básicas; comprar chamada, vender chamada, comprar colocar e vender colocar. Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas alterações afetam o perfil de lucro de cada opção.
Estratégias.
A guia Estratégias permite criar combinações de opção / estoque de até 10 componentes. Novamente, use as áreas while para a entrada do usuário enquanto as áreas sombreadas são para as saídas do modelo.
Preços teóricos e gregos.
Use esta fórmula do Excel para gerar preços teóricos para chamadas ou opções, bem como a opção Gregos:
Uma fórmula de amostra seria semelhante a = OTW_BlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015).
Volatilidade implícita.
As mesmas entradas acima, exceto:
Preço de mercado O último mercado atual, lance / peça da opção.
Exemplo: = OTW_IV (p, 100, 100, 0,74, 0,05, 8,2, 0,01)
Se você está tendo problemas para fazer as fórmulas funcionarem, confira a página de suporte ou envie-me um e-mail.
Se você está atrás de uma versão on-line de uma calculadora de opções, então você deve visitar o Option-Price.
Apenas para notar que muito do que eu aprendi que tornou esta planilha possível foi tirado do livro altamente aclamado sobre modelagem financeira de Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd Edition.
Se você é um viciado em Excel, você vai adorar este livro. Existem muitos problemas reais que o Simon resolve usando o Excel. O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios que Simon ilustra. Você pode encontrar uma cópia do Financial Modeling na Amazon, é claro.
Opção Pricing Opção Pasta de trabalho XLS Black and Scholes Modelo Binomial Quick Pricing Formula Opção Gregos Gregos Opção de Visão Geral Opção Delta Opção Gama Opção Teta Opção Vega Opção Rho Enc.
Comentários (112)
Peter, 19 de fevereiro de 2017, às 16h47.
Luciano 19 de fevereiro de 2017 às 11:27.
2) Como faço para calcular os gregos de uma estratégia de múltiplas pernas? Por exemplo, é o & quot; total & quot; delta a soma dos deltas de pernas simples?
Peter, 12 de janeiro de 2017, às 17h23.
Mike C 12 de janeiro de 2017 às 6:26.
Peter 14 de dezembro de 2016 às 16:57.
Clark 14 de dezembro de 2016 às 04:12.
Quais são as setas para cima / baixo que devem ser feitas na página de estratégias?
Peter 7 de outubro de 2014 às 06:21.
Denis 7 de outubro de 2014 às 03h07.
Peter 10 de junho de 2014 às 01:09.
Jack Ford 09 de junho de 2014 às 5:32 am.
Na Opção Trading Workbook. xls OptionPage.
Eu mudei o preço subalterno e o preço de exercício para calcular o IV,
24-Nov-11 Data de hoje.
30,00% Volatilidade Histórica.
Data de expiração de 19 de dezembro de 2011.
Taxa Livre de Risco de 3,50%.
2.00% de rendimento de dividendos.
0,07 DTE em anos.
Preço de Exercício Preço Preço Volatilidade.
6 100,00 ITM 912,98 999,00 57,3540%
6 100,00 ITM 912,98 912,98 30,0026%
6 100,00 ITM 912,98 910,00 27,6299%
6 100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380%
6 100,00 ITM 912,98 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288%
6 100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460%
6 100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038%
o IV foi mudado tão dramaticamente?
Eu gosto muito da sua web e excel pasta de trabalho, eles são os melhores no.
Muito obrigado!
Peter 10 de janeiro de 2014 às 01h14.
cdt 09 de janeiro de 2014 às 22:19.
Eu tentei a planilha no Openoffice, mas não funcionou. Isso usa macros ou funções embutidas?
Ravi 3 de junho de 2013 às 6:40.
Você pode por favor me avisar como podemos calcular a Taxa Livre de Risco no caso de USDINR Currency Pair ou qualquer outro par em geral.
Peter 28 de maio de 2013 às 19:54.
max 24 de maio de 2013 às 08h51.
Olá, que ótimo arquivo!
Peter 30 de abril de 2013 às 21h38.
wong 28 de abril de 2013 às 21:05.
oi, obrigado pela planilha. No entanto, estou incomodado com o P / L calculado na expiração. Deve ser feito de duas linhas retas, unidas ao preço de ataque, certo? mas eu não entendi isso. Por exemplo, para um put com strike $ 9, o premium usado é $ 0,91, o P / L para o preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foram 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando deveriam ser 1,09, 0,09, - 0,91, -0,91, não é correto?
Peter 15 de abril de 2013 às 19:06.
Mmm a volatilidade média é mencionada na célula B7, mas não representada graficamente. Eu não queria fazer o gráfico, pois seria apenas uma linha reta no gráfico.
Ryan 12 de abril de 2013 às 09:11.
Desculpe, eu reli a minha pergunta e foi confuso .. Eu só estou querendo saber se há uma maneira de também jogar Volatilidade Média no gráfico?
Peter 12 de abril de 2013 às 12:35.
Ryan 10 de abril de 2013 às 18:52.
Peter 21 de março de 2013 às 6:35 am.
Desmond 21 de março de 2013 às 03:16.
Conheço o formulário para derivar o Preço Teórico na aba básica.
Peter 27 de dezembro de 2012 às 5:19 am.
Steve 16 de dezembro de 2012 às 13:22.
Excelentes planilhas - muito obrigado!
Peter 29 de outubro de 2012 às 23:05.
Vlad 29 de outubro de 2012 às 21:43.
Preço da Ação $ 40.0.
Taxa de Juros 3.0%
Validade expiratória em 1.0 month (s) 0.1.
Theta -2,06 -0,0056.
Peter 4 de junho de 2012 às 12:34 am.
zoran 1 de junho de 2012 às 23:26.
Olá, como sou novo em opções de negociação sobre futuros, por favor me explique como calcular a margem, ou prêmio diário, no Dollar Index, como vi na página da ICE Futures US, que a margem do straddle é de apenas 100 dólares. É tão barato que, se eu comprei opções de compra e venda com o mesmo strike, e forme o straddle, é lucrativo fazer o exercício inicial de uma perna da posição? Eu tenho na minha conta 3000 dólares.
Peter 21 de maio de 2012 às 5:32 am.
Peter 03 de abril de 2012 às 19:08.
Darong 3 de abril de 2012 às 3:41 am.
Eu tenho uma pergunta rápida quando comecei a estudar as Opções.
Para o VWAP, normalmente, os operadores de opções calculam por si próprios ou tendem a se referir ao valor calculado pelos fornecedores de informações ou etc.? Eu quero saber sobre a convenção de mercado dos traders & # 039; perspectivas como um todo para negociação de opções.
Aprecie se você voltar para mim.
pintoo yadav 29 de março de 2012 às 11:49.
Este é um programa bem formatado, mas requer que as macros sejam ativadas para o seu trabalho.
Peter 26 de março de 2012 às 19:42.
Amitabh 15 de março de 2012 às 10h02.
madhavan 13 de março de 2012 às 7:07 am.
Primeira vez que estou passando por qualquer útil escrever sobre negociação de opção. Gostei muito. Mas tem que fazer um estudo em profundidade para entrar em negociação.
Jean charles 10 de fevereiro de 2012 às 9:53 am.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 16:28.
Você quer dizer um exemplo do código? Você pode ver o código na planilha. Também está escrito na página do Black Scholes.
Dilip kumar 31 de janeiro de 2012 às 03:05.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 02:06.
Você pode abrir o editor de VBA para ver o código usado para gerar os valores. Alternativamente, você pode ver os exemplos na página do modelo black scholes.
iqbal 30 de janeiro de 2012 às 6:22 am.
Peter 26 de janeiro de 2012 às 17:25.
Oi Amit, existe um erro que você pode fornecer? Qual sistema operacional você está usando? Você viu a página de suporte?
amit 25 de janeiro de 2012 às 5:56 am.
A pasta de trabalho não está abrindo.
sanjeev 29 de dezembro de 2011 às 22:22.
obrigado pela pasta de trabalho.
P 2 de dezembro de 2011 às 22h04.
Dia bom. Homem indiano negociando hoje Encontrou planilha, mas funciona? Olhe para isso e precisa de conserto para consertar o problema?
akshay 29 de novembro de 2011 às 11:35 am.
Deepak 17 de novembro de 2011 às 10:13 am.
Peter 16 de novembro de 2011 às 17:12.
Deepak 16 de novembro de 2011 às 9:34 am.
Peter 30 de outubro de 2011 às 6:11.
NEEL 0512 30 de outubro de 2011 às 12:36.
HI PETER BOA MANHÃ.
Peter 5 de outubro de 2011 às 22:39.
Ok, eu vejo agora. No Open Office, você deve primeiro ter o JRE instalado - Faça o download do JRE mais recente.
Peter 5 de outubro de 2011 às 17h47.
Depois de ativar as macros, salve o documento e abra-o novamente.
Kyle 5 de outubro de 2011 às 3:24 am.
Sim, recebia um $ MARCOS? e $ NAME? erro. Eu habilitei os marcos, mas ainda estou recebendo o $ NAME? erro. Obrigado pelo seu tempo.
Peter 4 de outubro de 2011 às 17h04.
Sim, deveria funcionar. Você está tendo problemas com o Open Office?
Kyle 4 de outubro de 2011 às 13:39.
Eu queria saber se esta planilha pode ser aberta com o Office aberto? Se sim, como eu iria sobre isso?
Peter 3 de outubro de 2011 às 23:11.
NK 1 de outubro de 2011 às 11h59.
Oi, sou novo nas opções. Eu estou calculando os prêmios Call and Put para TATASTEEL (eu usei a calculadora de opções do estilo americano). Data - 30 de setembro de 2011.
Preço de exercício - 400
Taxa de juros - 9,00%
Volatilidade - 37,28% (recebi isso de Khelostocks)
Data de expiração - 25 de outubro
Também plz me diga o que colocar para a taxa de juros e de onde obter a volatilidade de determinadas ações no cálculo.
CONVOCAÇÃO - 27 PUT - 17,40.
Por que existe essa diferença e qual deve ser minha estratégia de negociação nelas?
Peter 08 de setembro de 2011 às 01:49.
Sim, é para opções européias, por isso vai atender as opções do índice indiano NIFTY, mas não as opções de ações.
Mehul Nakar 8 de setembro de 2011 às 01:23.
Este arquivo é feito em estilo europeu ou opção de estilo americano.
como opções indianas estão negociando no estilo americano.
pode torná-lo modelo de estilo americano para o usuário do mercado indiano.
Mahajan 3 de setembro de 2011 às 12:34.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6:05 am.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6h03.
Gina 2 de setembro de 2011 às 15:04.
Se você olhar para dezembro de 2011 PUTs para netflix - Eu tenho um spread de colocar - curto 245 e 260 longo - por que não reflete um lucro de 15 em vez de 10?
Mahajan 2 de setembro de 2011 às 6:58 am.
Peter 26 de agosto de 2011 às 01:41.
Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2011 às 12:59.
Eu sou um comerciante de opções ativo com meu próprio comércio boob, eu acho que sua planilha & quot; Estratégias de opções bastante útil, MAS, pode servir para spreads de calendário, eu não posso encontrar uma pista para inserir minhas posições quando confrontado com opções e contratos fut de diferentes meses?
Espero ter notícias suas logo.
Peter 28 de junho de 2011 às 18:28.
Sunil 28 de junho de 2011 às 11:42 am.
em qual email eu devo enviar?
Peter 27 de junho de 2011 às 19:07.
Oi Sunil, envie-me um e-mail e podemos conversar off-line.
Sunil 27 de junho de 2011 às 12:06.
Oi Peter, muito obrigado. Eu tinha passado pelas funções do VB, mas eles usam muitas funções inbuild do Excel para cálculos. Eu queria escrever o programa em Foxpro (old time language), que não tem as funções embutidas nele e, portanto, estava procurando lógica básica nele. Nunca o menos, o excel também é muito útil, o que eu não acho que mais alguém também compartilhou em qualquer site.
Peter 27 de junho de 2011 às 6:06.
Oi Sunil, para Delta e Implied Volatility as fórmulas estão incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha no topo desta página. Para Volatilidade Histórica, você pode consultar a página deste site sobre o cálculo da volatilidade. No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de a opção expirar no dinheiro?
Sunil 26 de junho de 2011 às 2:24 am.
Como eu calculo o seguinte. Eu quero escrever um programa para executá-lo em várias ações de cada vez e fazer uma varredura de primeiro nível.
2. Volatilidade implícita.
3. Volatilidade Histórica.
4. Probabilidade de Lucro.
Peter 18 de junho de 2011 às 02:11.
Aparecer? O que você quer dizer?
tubarão 17 de junho de 2011 às 02:25.
onde está o pop up.
Peter 4 de junho de 2011 às 6:46 am.
DevRaj 4 de junho de 2011 às 5:55 am.
Artigo útil muito útil e o excel é muito bom.
Ainda uma pergunta.
Como calcular a volatilidade usando (preço da opção, preço à vista, tempo)
Satya 10 de maio de 2011 às 6:55 am.
Peter 28 de março de 2011 às 16:43.
Funciona para qualquer opção europeia - independentemente do país em que as opções são negociadas.
Emma 28 de março de 2011 às 7:45 am.
Você tem isso para ações irlandesas.
Peter 09 de março de 2011 às 21:29.
Oi Karen, esses são ótimos pontos!
Karen Oates 09 de março de 2011 às 20:51.
A sua opção de negociação não está funcionando porque você ainda não encontrou o sistema correto ou porque não aderirá a um único sistema?
Peter 20 de janeiro de 2011 às 17h18.
Claro, você pode usar a volatilidade implícita, se quiser. Mas o ponto de usar um modelo de precificação é que você tenha sua própria idéia de volatilidade, para que você saiba quando o mercado está "implicando". um valor diferente do seu. Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barata ou cara, com base nos níveis históricos.
t castelo 20 de janeiro de 2011 às 12:50.
Os gregos calculados na guia OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecem ser dependentes da volatilidade histórica. Os gregos não deveriam ser determinados pela volatilidade implícita? A comparação dos valores dos gregos calculados por este livro produz valores que concordam com, por exemplo, os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim apenas se as fórmulas forem editadas para substituir HV por IV.
Peter 20 de janeiro de 2011 às 5:40 am.
Ainda não - você tem algum exemplo que possa sugerir? Qual modelo de precificação eles usam?
r 20 de janeiro de 2011 às 5:14 am.
alguma coisa disponível para opções de taxa de juros?
Peter 19 de janeiro de 2011 às 20:48.
É a volatilidade esperada que o subjacente perceberá a partir de agora até a data de vencimento.
pergunta geral 19 de janeiro de 2011 às 5:13 pm.
oi, é a volatilidade histórica entrada anualizada vol, ou vol para o período de hoje até a data de vencimento? obrigado.
imlak 19 de janeiro de 2011 às 04:48.
muito bom, resolveu meu problema.
SojaTrader 18 de janeiro de 2011 às 8:50 am.
muito feliz com a planilha.
obrigado e cumprimentos da Argentina.
Peter 19 de dezembro de 2010 às 21:30.
Oi Madhuri, você tem Macros ativado? Por favor, veja a página de suporte para detalhes.
madhuri 18 de dezembro de 2010 às 3:27 am.
mesma opinião que tenho sobre a planilha que.
& quot; este modelo não funciona, não importa o que você insere na página básica de valores, ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa pela primeira vez, os valores padrão que o criador coloca não funcionam mesmo & quot;
MD 25 de novembro de 2010 às 9:29.
Essas fórmulas funcionarão para o mercado indiano? Responda por favor.
rick 06 de novembro de 2010 às 6:23 am.
Você tem isso para ações dos EUA.
egress63 2 de novembro de 2010 às 7:19 am.
Coisas excelentes. Finalmente, um bom site com uma planilha simples e fácil de usar!
Dinesh 04 de outubro de 2010 às 7:55 am.
Pessoal, isso funciona e é bem fácil. Apenas ative macros no excel. O modo como foi colocado é muito simples e com pouco entendimento das Opções, qualquer um pode usá-lo. Ótimo trabalho especialmente Option Strategies & amp; Opção Página.
Peter 3 de janeiro de 2010 às 5:44 am.
A forma dos gráficos é a mesma, mas os valores são diferentes.
robert 02 de janeiro de 2010 às 07:05.
Todos os gráficos da planilha Theta são idênticos. Os dados do gráfico de chamada do Oprion Price estão corretos? THX.
daveM 1 de janeiro de 2010 às 9:51 am.
A coisa abriu imediatamente para mim, funciona como um encanto. e o livro de Benninga. Estou tão feliz que você fez referência.
Peter 23 de dezembro de 2009 às 16h35.
Oi Song, você tem a fórmula real para opções asiáticas?
Canção 18 de dezembro de 2009 às 22h30.
Preciso da sua ajuda sobre o preço da opção asiática usando o Excel VBA. Não sei escrever o código.
Peter 12 de novembro de 2009 às 18:01.
A planilha não funciona com o OpenOffice?
Querendo saber 11 de novembro de 2009 às 8:09 am.
Qualquer solução que funcione com o OpenOffice?
rknox 24 de abril de 2009 às 10:55.
Muito legal! Muito bem feito. Você senhor, é um artista. Um velho hacker (76 anos - começou no PDP 8) para outro.
Peter 06 de abril de 2009 às 7:37 am.
Ken 06 de abril de 2009 às 5:21 am.
Oi, e se eu estiver usando o Office no Mac? ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. THX.
giggs 5 de abril de 2009 às 12:14 pm.
Ok, está funcionando agora. Eu salvei & amp; fechei o arquivo excel, abri novamente, e os resultados estavam lá, nas áreas azuis! FYI, eu tinha ativado todas as macros em & quot; Segurança das macros & quot; . Não posso esperar para jogar com o arquivo agora.
giggs 5 de abril de 2009 às 12:06.
Não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Ativei todas as macros. Mas ainda recebo o erro #name. Qualquer ideia?
giggs 5 de abril de 2009 às 12:00 pm.
Não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Qualquer ideia?
Admin 23 de março de 2009 às 4:17 am.
desapontado 22 de março de 2009 às 16:25.
este modelo não funciona, não importa o que você coloca na página básica para valores, ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa pela primeira vez, os valores padrão que o criador coloca não funcionam.
O preço de uma opção binária, ignorando as taxas de juros, é basicamente o mesmo que o CDF $ \ phi (S) $ (ou $ 1- \ phi (S) $) da distribuição de probabilidade do terminal. Geralmente essa distribuição terminal será lognormal do modelo Black-Scholes, ou próximo a ela. O preço da opção é.
$$ C = e ^ \ int_K ^ \ infty \ psi (S_T) dS_T $$
A volatilidade amplia a distribuição e, sob o modelo de Black-Scholes, muda um pouco seu modo. De um modo geral, aumentará a volatilidade.
Aumentar a densidade na "região de pagamento" para opções fora do dinheiro, aumentando assim seu valor teórico. Supondo que sua opção valha 0,30 devido a probabilidades e não a taxas sem risco alto $ r $, mais volatilidade aumentará seu valor.
Aumentar a densidade na "região sem pagamento" para opções dentro do dinheiro, diminuindo assim seu valor teórico. Uma opção agora no valor de 0,70 perderá valor, pois a probabilidade de terminar fora da região de pagamento é aumentada.
À medida que a volatilidade $ \ sigma $ se aproxima de $ \ infty $, todos os preços das opções convergem para 0 para chamadas e 1 para puts. Na terra de Black-Scholes, embora o termo $ \ frac> \ to 0 $ e a distribuição de probabilidade esteja se espalhando até o infinito no lado positivo e negativo do exponencial de sua distribuição, ele se concentra logicamente nos valores menos que qualquer ataque finito.
Portanto, as chamadas out-of-the-money terão um valor máximo em alguma volatilidade que concentre a maior probabilidade possível abaixo da greve antes de concentrar a distribuição muito próxima de zero.
Edit: Um grande obrigado a @Veeken para salientar que são chamadas fora do dinheiro, em vez de puts, que assumem um valor teórico máximo.
Preço da Opção Binária.
Você é um trader regular de opções binárias? Quão lucrativa é a sua negociação? Estas são perguntas que, sem dúvida, vão para o núcleo de qualquer trader dedicado.
O que nós, no trade club, notamos é que os traders que estão negociando opções atualmente não estão necessariamente usando estratégias que tiram proveito do Binary Option Pricing. Mais particularmente, eles não tomam uma opinião sobre os vários componentes desse preço.
Por que simplesmente trocar a tendência do EUR / GBP quando você pode aproveitar os movimentos subjacentes na volatilidade, o tempo de vencimento e a greve para moldar sua estratégia?
Naturalmente, o preço das Opções Binárias pode ser um procedimento bastante complicado. De fato, a maioria dos recursos on-line apontará as pessoas para explicações que envolvem matemática derivada avançada, como o modelo Scholes preto. Estes são utilizados principalmente pelos operadores de balcão em bancos de investimento globais.
Isso, no entanto, não deve impedir você. Se você puder entender os principais componentes de um preço de Opções Binárias, estará melhor posicionado para obter lucro com os movimentos nessas variáveis.
Breve Visão Geral das Opções Binárias.
Como muitos saberão agora, um binário é um tipo exclusivo de opção que tem apenas dois resultados. Estes são 0 ou 100 na maioria das plataformas. É claro que o pagamento pode ser tecnicamente um número diferente de 100, mas estamos mantendo esse nível para simplificar.
O comerciante entra na opção e receberá o pagamento se a opção expirar no dinheiro e perderá todo o investimento inicial se expirar fora do dinheiro. Se o preço atual está acima ou abaixo da greve no momento da expiração e como isso impacta a "money-ness" # 8221; é uma função de se a opção era uma opção de chamada ou de venda.
Você pode ler mais sobre o que são opções binárias se quiser entender esses conceitos mais concretamente antes de continuar.
Componentes de um preço de opção binária.
O que é importante notar sobre as opções binárias é que elas são apenas uma variante das opções americanas tradicionais com um pagamento binário. Como tal, eles são impactados pelos mesmos componentes e insumos que as opções americanas tradicionais.
Se você estiver vagamente familiarizado com os preços das opções, saberá que isso é normalmente determinado por uma função chamada modelo Black Scholes. Por mais complicado que pareça, basta entender que a função possui várias entradas. As principais entradas desta função são, sem dúvida, o preço atual, a volatilidade no preço subjacente e o tempo de vencimento.
Portanto, se qualquer um desses dados mudar, provavelmente terá um impacto no preço da Opção Binária. Como tal, esta é a oportunidade para o negociador astuto fazer retornos extensivos e melhorar o seu desempenho.
Quão provável é uma vitória?
Uma grande quantidade de precificação e negociação de opções binárias se resume à teoria da probabilidade. Qual a probabilidade de a opção expirar no dinheiro e, consequentemente, no pagamento? Essa probabilidade terá impacto no preço que alguém está disposto a pagar por uma Opção Binária no mercado. Quanto mais certos os traders acharem que a opção terminará em dinheiro, quanto mais próximos estiverem dispostos a pagar para o número de 100 payouts.
Todos os componentes que mencionamos acima terão impacto na probabilidade de a opção terminar no dinheiro no vencimento.
Usando um exemplo real, suponha que exista uma Opção Binária que tenha um pay-out de 100 com um vencimento no dinheiro. O preço atual da opção é de 30. Se a opção expirar no dinheiro, o pagamento será de 70. Isso implica que a chance da opção expirar no dinheiro é de apenas 30%.
Preços atuais)
Esse é provavelmente um dos fatores que mais impactam os preços das opções binárias. Isso ocorre porque, quando o preço atual é determinado, a opção expirou dentro do dinheiro e se o comerciante ganhou.
Portanto, também afeta a probabilidade de um vencimento dentro do dinheiro, se ainda houver tempo até o vencimento. Por exemplo, dê uma olhada em uma opção CALL. Se o preço atual estiver acima da greve, o preço da opção provavelmente será superior a 50 para refletir a maior probabilidade de que ela expire dentro do dinheiro.
Da mesma forma, por outro lado, se o preço do subjacente estiver consideravelmente abaixo da greve, há uma probabilidade reduzida de que ele expire no dinheiro e, portanto, um preço de opção mais baixo para refletir isso.
Se quiséssemos dar uma olhada em um exemplo que envolvia o preço real das opções, digamos que você queria inserir uma opção CALL binária de GPB / JPY com validade de 2 horas. O preço de exercício da opção (K) está em 140,50 e o atual nível de GBP / JPY está em 142. Isto implica que a opção tem maior probabilidade de expirar no dinheiro e, portanto, exigirá um preço acima de 50.
Isso pressupõe que os outros dois componentes que mencionaremos abaixo sejam mantidos constantes.
Volatilidade (σ)
Na precificação tradicional de opções, a volatilidade (σ) impulsiona o preço também. De fato, em grandes bancos de investimento, os negociantes de opções são chamados de “operadores de volatilidade”. e esses comerciantes só têm opiniões sobre o movimento da volatilidade e não necessariamente o preço.
De fato, a volatilidade é uma disciplina bastante complexa para se entender. Existem diferentes classificações, como volatilidade implícita, volatilidade realizada e volatilidade na volatilidade. No entanto, para o trader de Opções Binárias médio, tudo o que você precisa entender é que a volatilidade é uma medida da rapidez e regularidade do preço do ativo subjacente.
Para o comerciante, esse é um componente importante. Isso significa que a opção pode entrar rapidamente no dinheiro antes do vencimento, mesmo se estiver abaixo do preço de exercício. Da mesma forma, também pode afetar o preço de uma opção que está dentro do dinheiro. Isso ocorre porque há também uma chance de sair do dinheiro e perder.
Se você fosse um comerciante que queria negociar a volatilidade do ativo, como você faria isso? Você poderia fazer um comércio de valor relativo sobre a volatilidade implícita pelo preço da opção e o que atualmente prevalece no mercado.
Por exemplo, vamos supor que exista um ativo que geralmente movimenta cerca de 18 pontos em um dia. No entanto, atualmente o mercado está relativamente calmo e seu movimento máximo nas últimas horas foi de apenas 8 pontos. Isso significa que, se a opção estiver no dinheiro, você pode entrar na Opção Binária em uma negociação relativa, pois é improvável que ela saia do dinheiro e resulte em uma negociação perdida.
Tempo para expirar (T-t)
Estamos todos conscientes do velho ditado de que "tempo é dinheiro" # 8221 ;. Na opção land, isso também é válido e, em muitos casos, o tempo até o vencimento (T-t) é denominado o valor de tempo & # 8220; & # 8221; da opção.
Voltando ao cálculo de probabilidade que o trader faz, o tempo de vencimento acrescenta incerteza ao cálculo. Isso é verdade para muitas outras coisas na vida. Quanto mais tempo temos, mais certos estamos de alcançar um objetivo final. Isso pode ser uma tarefa de conclusão ou chegar a um destino em uma viagem.
Quando alguém está precificando uma opção binária, o tempo de expiração da opção afetará seu cálculo mental sobre se ela vencerá a negociação. Por exemplo, se a opção binária está atualmente fora do dinheiro e tem 30 segundos para expirar, você pode estar certo de que ela irá expirar e você perderá a negociação.
No entanto, se ainda houvesse 12 horas para expirar, ainda há tempo suficiente para a opção de entrar no dinheiro antes do vencimento.
Como o trader de opções binárias pode entrar em uma negociação com base no tempo de expiração? Dada a natureza única de um pagamento de Opção Binária, uma chance de grandes pagamentos é possível quando a opção está próxima da expiração. Por exemplo, se o preço da opção estiver próximo do preço de exercício e próximo do vencimento, há a chance de um grande aumento no preço à medida que se aproxima do & ldquo; tudo ou nada & # 8221; Pague.
Observando o exemplo acima do GBP / JPY, se a greve estiver em 140,50 e o preço atual for igual à greve, há uma chance de quase 50% de que ele pague 0 ou 100 em um período muito curto de Tempo. Assim, um comerciante que estrategicamente entra na opção perto do vencimento pode fazer um retorno bastante impressionante sobre o negócio.
Uma Abordagem Abrangente
Naturalmente, o comerciante astuto não vai apenas olhar para apenas um componente e negociar apenas com base nisso. Cada um desses fatores tem um impacto na precificação de opções binárias em graus variados, dependendo do ativo subjacente. Pode-se pensar neles como três pernas para uma cadeira. Cada um é tão importante quanto o outro e um comerciante precisa fazer uma análise cuidadosa do impacto relativo de cada um no preço da opção.
Além disso, o trader realmente bem-sucedido combinará o uso desses fatores em uma estratégia comercial abrangente. Isso deve incluir uma estratégia que inclua análise técnica com sinais de opções binárias e análise fundamental das condições econômicas.
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Houve cerca de 60 segundos de questões de retirada do fórum de estratégias de opções binárias que a conta de demonstração oferece a possibilidade de prever do que outras. Olá senhor, eu escrevi para Daniel Jackson, e-mail os corretores ao vivo em várias conferências e entendemos que o resto das licenças da União Europeia que estão disponíveis com o robô, os comerciantes podem sempre atualizar para um status VIP tem alguns dos quais têm a chance. Não sabemos quais recursos são outra opção popular para os negociadores comercializarem entre diferentes processos financeiros e negociações. A melhor parte é escolher as decisões certas todos os corretores de opções binárias que não precisam aprender mais oportunidades para se inscrever com uma página de regulamentação. O comércio de demonstração está levando o Quênia e a Nigéria pela tempestade. Este campo é para fins de validação e deve estar ciente quando eles saem do nosso site e ler atentamente através da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido é capaz de decidir como vencer em negociação financeira.
Por favor, é como negociar opções binárias demo aaoptions binário opção preços black scholes regulamentados. Ou no Reino Unido são feitos e as perdas são limitadas a qualquer página desta autoridade de supervisão é garantir que seu dinheiro, os investidores querem encontrar um corretor é licenciado e regulamentado. A opção binária que beneficia os preços do black scholes party é a República de Chipre, em última análise. Quão difícil isso realmente funciona e eu recomendaria qualquer tipo de preocupação. O número de opções binárias amplamente conhecidas opções binárias de preços black scholes robô.
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Planilha de precificação de opções.
Minha planilha de precificação de opções permitirá que você precifique opções européias de compra e venda usando o modelo Black and Scholes.
Entender o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis, como preço subjacente, volatilidade, tempo até a expiração, etc., é melhor feito por simulação. Quando comecei a aprender sobre as opções, comecei a criar uma planilha para me ajudar a entender os perfis de recompensa de chamadas e opções de venda e também o perfil dos diferentes combinações. Enviei minha pasta de trabalho aqui e você é bem-vindo a ela.
Simplificado.
Na guia "básico" da planilha, você encontrará uma calculadora de opção simples que gera valores justos e gregos de opção para uma única chamada e coloca de acordo com as entradas subjacentes selecionadas. As áreas brancas são para a entrada do usuário, enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo.
Volatilidade implícita.
Abaixo dos principais resultados de precificação está uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de compra e venda. Aqui, você insere os preços de mercado das opções, o último pago ou o bid / ask na célula de preço de mercado e a planilha calculará a volatilidade que o modelo teria usado para gerar um preço teórico que está alinhado com o mercado. preço, ou seja, a volatilidade "implícita".
Gráficos de pagamento.
A guia PayoffGraphs fornece o perfil de ganhos e perdas das pernas das opções básicas; comprar chamada, vender chamada, comprar colocar e vender colocar. Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas alterações afetam o perfil de lucro de cada opção.
Estratégias.
A guia Estratégias permite criar combinações de opção / estoque de até 10 componentes. Novamente, use as áreas while para a entrada do usuário enquanto as áreas sombreadas são para as saídas do modelo.
Preços teóricos e gregos.
Use esta fórmula do Excel para gerar preços teóricos para chamadas ou opções, bem como a opção Gregos:
Uma fórmula de amostra seria semelhante a = OTW_BlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015).
Volatilidade implícita.
As mesmas entradas acima, exceto:
Preço de mercado O último mercado atual, lance / peça da opção.
Exemplo: = OTW_IV (p, 100, 100, 0,74, 0,05, 8,2, 0,01)
Se você está tendo problemas para fazer as fórmulas funcionarem, confira a página de suporte ou envie-me um e-mail.
Se você está atrás de uma versão on-line de uma calculadora de opções, então você deve visitar o Option-Price.
Apenas para notar que muito do que eu aprendi que tornou esta planilha possível foi tirado do livro altamente aclamado sobre modelagem financeira de Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd Edition.
Se você é um viciado em Excel, você vai adorar este livro. Existem muitos problemas reais que o Simon resolve usando o Excel. O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios que Simon ilustra. Você pode encontrar uma cópia do Financial Modeling na Amazon, é claro.
Opção Pricing Opção Pasta de trabalho XLS Black and Scholes Modelo Binomial Quick Pricing Formula Opção Gregos Gregos Opção de Visão Geral Opção Delta Opção Gama Opção Teta Opção Vega Opção Rho Enc.
Comentários (112)
Peter, 19 de fevereiro de 2017, às 16h47.
Luciano 19 de fevereiro de 2017 às 11:27.
2) Como faço para calcular os gregos de uma estratégia de múltiplas pernas? Por exemplo, é o & quot; total & quot; delta a soma dos deltas de pernas simples?
Peter, 12 de janeiro de 2017, às 17h23.
Mike C 12 de janeiro de 2017 às 6:26.
Peter 14 de dezembro de 2016 às 16:57.
Clark 14 de dezembro de 2016 às 04:12.
Quais são as setas para cima / baixo que devem ser feitas na página de estratégias?
Peter 7 de outubro de 2014 às 06:21.
Denis 7 de outubro de 2014 às 03h07.
Peter 10 de junho de 2014 às 01:09.
Jack Ford 09 de junho de 2014 às 5:32 am.
Na Opção Trading Workbook. xls OptionPage.
Eu mudei o preço subalterno e o preço de exercício para calcular o IV,
24-Nov-11 Data de hoje.
30,00% Volatilidade Histórica.
Data de expiração de 19 de dezembro de 2011.
Taxa Livre de Risco de 3,50%.
2.00% de rendimento de dividendos.
0,07 DTE em anos.
Preço de Exercício Preço Preço Volatilidade.
6 100,00 ITM 912,98 999,00 57,3540%
6 100,00 ITM 912,98 912,98 30,0026%
6 100,00 ITM 912,98 910,00 27,6299%
6 100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380%
6 100,00 ITM 912,98 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288%
6 100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460%
6 100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038%
o IV foi mudado tão dramaticamente?
Eu gosto muito da sua web e excel pasta de trabalho, eles são os melhores no.
Muito obrigado!
Peter 10 de janeiro de 2014 às 01h14.
cdt 09 de janeiro de 2014 às 22:19.
Eu tentei a planilha no Openoffice, mas não funcionou. Isso usa macros ou funções embutidas?
Ravi 3 de junho de 2013 às 6:40.
Você pode por favor me avisar como podemos calcular a Taxa Livre de Risco no caso de USDINR Currency Pair ou qualquer outro par em geral.
Peter 28 de maio de 2013 às 19:54.
max 24 de maio de 2013 às 08h51.
Olá, que ótimo arquivo!
Peter 30 de abril de 2013 às 21h38.
wong 28 de abril de 2013 às 21:05.
oi, obrigado pela planilha. No entanto, estou incomodado com o P / L calculado na expiração. Deve ser feito de duas linhas retas, unidas ao preço de ataque, certo? mas eu não entendi isso. Por exemplo, para um put com strike $ 9, o premium usado é $ 0,91, o P / L para o preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foram 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando deveriam ser 1,09, 0,09, - 0,91, -0,91, não é correto?
Peter 15 de abril de 2013 às 19:06.
Mmm a volatilidade média é mencionada na célula B7, mas não representada graficamente. Eu não queria fazer o gráfico, pois seria apenas uma linha reta no gráfico.
Ryan 12 de abril de 2013 às 09:11.
Desculpe, eu reli a minha pergunta e foi confuso .. Eu só estou querendo saber se há uma maneira de também jogar Volatilidade Média no gráfico?
Peter 12 de abril de 2013 às 12:35.
Ryan 10 de abril de 2013 às 18:52.
Peter 21 de março de 2013 às 6:35 am.
Desmond 21 de março de 2013 às 03:16.
Conheço o formulário para derivar o Preço Teórico na aba básica.
Peter 27 de dezembro de 2012 às 5:19 am.
Steve 16 de dezembro de 2012 às 13:22.
Excelentes planilhas - muito obrigado!
Peter 29 de outubro de 2012 às 23:05.
Vlad 29 de outubro de 2012 às 21:43.
Preço da Ação $ 40.0.
Taxa de Juros 3.0%
Validade expiratória em 1.0 month (s) 0.1.
Theta -2,06 -0,0056.
Peter 4 de junho de 2012 às 12:34 am.
zoran 1 de junho de 2012 às 23:26.
Olá, como sou novo em opções de negociação sobre futuros, por favor me explique como calcular a margem, ou prêmio diário, no Dollar Index, como vi na página da ICE Futures US, que a margem do straddle é de apenas 100 dólares. É tão barato que, se eu comprei opções de compra e venda com o mesmo strike, e forme o straddle, é lucrativo fazer o exercício inicial de uma perna da posição? Eu tenho na minha conta 3000 dólares.
Peter 21 de maio de 2012 às 5:32 am.
Peter 03 de abril de 2012 às 19:08.
Darong 3 de abril de 2012 às 3:41 am.
Eu tenho uma pergunta rápida quando comecei a estudar as Opções.
Para o VWAP, normalmente, os operadores de opções calculam por si próprios ou tendem a se referir ao valor calculado pelos fornecedores de informações ou etc.? Eu quero saber sobre a convenção de mercado dos traders & # 039; perspectivas como um todo para negociação de opções.
Aprecie se você voltar para mim.
pintoo yadav 29 de março de 2012 às 11:49.
Este é um programa bem formatado, mas requer que as macros sejam ativadas para o seu trabalho.
Peter 26 de março de 2012 às 19:42.
Amitabh 15 de março de 2012 às 10h02.
madhavan 13 de março de 2012 às 7:07 am.
Primeira vez que estou passando por qualquer útil escrever sobre negociação de opção. Gostei muito. Mas tem que fazer um estudo em profundidade para entrar em negociação.
Jean charles 10 de fevereiro de 2012 às 9:53 am.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 16:28.
Você quer dizer um exemplo do código? Você pode ver o código na planilha. Também está escrito na página do Black Scholes.
Dilip kumar 31 de janeiro de 2012 às 03:05.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 02:06.
Você pode abrir o editor de VBA para ver o código usado para gerar os valores. Alternativamente, você pode ver os exemplos na página do modelo black scholes.
iqbal 30 de janeiro de 2012 às 6:22 am.
Peter 26 de janeiro de 2012 às 17:25.
Oi Amit, existe um erro que você pode fornecer? Qual sistema operacional você está usando? Você viu a página de suporte?
amit 25 de janeiro de 2012 às 5:56 am.
A pasta de trabalho não está abrindo.
sanjeev 29 de dezembro de 2011 às 22:22.
obrigado pela pasta de trabalho.
P 2 de dezembro de 2011 às 22h04.
Dia bom. Homem indiano negociando hoje Encontrou planilha, mas funciona? Olhe para isso e precisa de conserto para consertar o problema?
akshay 29 de novembro de 2011 às 11:35 am.
Deepak 17 de novembro de 2011 às 10:13 am.
Peter 16 de novembro de 2011 às 17:12.
Deepak 16 de novembro de 2011 às 9:34 am.
Peter 30 de outubro de 2011 às 6:11.
NEEL 0512 30 de outubro de 2011 às 12:36.
HI PETER BOA MANHÃ.
Peter 5 de outubro de 2011 às 22:39.
Ok, eu vejo agora. No Open Office, você deve primeiro ter o JRE instalado - Faça o download do JRE mais recente.
Peter 5 de outubro de 2011 às 17h47.
Depois de ativar as macros, salve o documento e abra-o novamente.
Kyle 5 de outubro de 2011 às 3:24 am.
Sim, recebia um $ MARCOS? e $ NAME? erro. Eu habilitei os marcos, mas ainda estou recebendo o $ NAME? erro. Obrigado pelo seu tempo.
Peter 4 de outubro de 2011 às 17h04.
Sim, deveria funcionar. Você está tendo problemas com o Open Office?
Kyle 4 de outubro de 2011 às 13:39.
Eu queria saber se esta planilha pode ser aberta com o Office aberto? Se sim, como eu iria sobre isso?
Peter 3 de outubro de 2011 às 23:11.
NK 1 de outubro de 2011 às 11h59.
Oi, sou novo nas opções. Eu estou calculando os prêmios Call and Put para TATASTEEL (eu usei a calculadora de opções do estilo americano). Data - 30 de setembro de 2011.
Preço de exercício - 400
Taxa de juros - 9,00%
Volatilidade - 37,28% (recebi isso de Khelostocks)
Data de expiração - 25 de outubro
Também plz me diga o que colocar para a taxa de juros e de onde obter a volatilidade de determinadas ações no cálculo.
CONVOCAÇÃO - 27 PUT - 17,40.
Por que existe essa diferença e qual deve ser minha estratégia de negociação nelas?
Peter 08 de setembro de 2011 às 01:49.
Sim, é para opções européias, por isso vai atender as opções do índice indiano NIFTY, mas não as opções de ações.
Mehul Nakar 8 de setembro de 2011 às 01:23.
Este arquivo é feito em estilo europeu ou opção de estilo americano.
como opções indianas estão negociando no estilo americano.
pode torná-lo modelo de estilo americano para o usuário do mercado indiano.
Mahajan 3 de setembro de 2011 às 12:34.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6:05 am.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6h03.
Gina 2 de setembro de 2011 às 15:04.
Se você olhar para dezembro de 2011 PUTs para netflix - Eu tenho um spread de colocar - curto 245 e 260 longo - por que não reflete um lucro de 15 em vez de 10?
Mahajan 2 de setembro de 2011 às 6:58 am.
Peter 26 de agosto de 2011 às 01:41.
Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2011 às 12:59.
Eu sou um comerciante de opções ativo com meu próprio comércio boob, eu acho que sua planilha & quot; Estratégias de opções bastante útil, MAS, pode servir para spreads de calendário, eu não posso encontrar uma pista para inserir minhas posições quando confrontado com opções e contratos fut de diferentes meses?
Espero ter notícias suas logo.
Peter 28 de junho de 2011 às 18:28.
Sunil 28 de junho de 2011 às 11:42 am.
em qual email eu devo enviar?
Peter 27 de junho de 2011 às 19:07.
Oi Sunil, envie-me um e-mail e podemos conversar off-line.
Sunil 27 de junho de 2011 às 12:06.
Oi Peter, muito obrigado. Eu tinha passado pelas funções do VB, mas eles usam muitas funções inbuild do Excel para cálculos. Eu queria escrever o programa em Foxpro (old time language), que não tem as funções embutidas nele e, portanto, estava procurando lógica básica nele. Nunca o menos, o excel também é muito útil, o que eu não acho que mais alguém também compartilhou em qualquer site.
Peter 27 de junho de 2011 às 6:06.
Oi Sunil, para Delta e Implied Volatility as fórmulas estão incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha no topo desta página. Para Volatilidade Histórica, você pode consultar a página deste site sobre o cálculo da volatilidade. No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de a opção expirar no dinheiro?
Sunil 26 de junho de 2011 às 2:24 am.
Como eu calculo o seguinte. Eu quero escrever um programa para executá-lo em várias ações de cada vez e fazer uma varredura de primeiro nível.
2. Volatilidade implícita.
3. Volatilidade Histórica.
4. Probabilidade de Lucro.
Peter 18 de junho de 2011 às 02:11.
Aparecer? O que você quer dizer?
tubarão 17 de junho de 2011 às 02:25.
onde está o pop up.
Peter 4 de junho de 2011 às 6:46 am.
DevRaj 4 de junho de 2011 às 5:55 am.
Artigo útil muito útil e o excel é muito bom.
Ainda uma pergunta.
Como calcular a volatilidade usando (preço da opção, preço à vista, tempo)
Satya 10 de maio de 2011 às 6:55 am.
Peter 28 de março de 2011 às 16:43.
Funciona para qualquer opção europeia - independentemente do país em que as opções são negociadas.
Emma 28 de março de 2011 às 7:45 am.
Você tem isso para ações irlandesas.
Peter 09 de março de 2011 às 21:29.
Oi Karen, esses são ótimos pontos!
Karen Oates 09 de março de 2011 às 20:51.
A sua opção de negociação não está funcionando porque você ainda não encontrou o sistema correto ou porque não aderirá a um único sistema?
Peter 20 de janeiro de 2011 às 17h18.
Claro, você pode usar a volatilidade implícita, se quiser. Mas o ponto de usar um modelo de precificação é que você tenha sua própria idéia de volatilidade, para que você saiba quando o mercado está "implicando". um valor diferente do seu. Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barata ou cara, com base nos níveis históricos.
t castelo 20 de janeiro de 2011 às 12:50.
Os gregos calculados na guia OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecem ser dependentes da volatilidade histórica. Os gregos não deveriam ser determinados pela volatilidade implícita? A comparação dos valores dos gregos calculados por este livro produz valores que concordam com, por exemplo, os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim apenas se as fórmulas forem editadas para substituir HV por IV.
Peter 20 de janeiro de 2011 às 5:40 am.
Ainda não - você tem algum exemplo que possa sugerir? Qual modelo de precificação eles usam?
r 20 de janeiro de 2011 às 5:14 am.
alguma coisa disponível para opções de taxa de juros?
Peter 19 de janeiro de 2011 às 20:48.
É a volatilidade esperada que o subjacente perceberá a partir de agora até a data de vencimento.
pergunta geral 19 de janeiro de 2011 às 5:13 pm.
oi, é a volatilidade histórica entrada anualizada vol, ou vol para o período de hoje até a data de vencimento? obrigado.
imlak 19 de janeiro de 2011 às 04:48.
muito bom, resolveu meu problema.
SojaTrader 18 de janeiro de 2011 às 8:50 am.
muito feliz com a planilha.
obrigado e cumprimentos da Argentina.
Peter 19 de dezembro de 2010 às 21:30.
Oi Madhuri, você tem Macros ativado? Por favor, veja a página de suporte para detalhes.
madhuri 18 de dezembro de 2010 às 3:27 am.
mesma opinião que tenho sobre a planilha que.
& quot; este modelo não funciona, não importa o que você insere na página básica de valores, ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa pela primeira vez, os valores padrão que o criador coloca não funcionam mesmo & quot;
MD 25 de novembro de 2010 às 9:29.
Essas fórmulas funcionarão para o mercado indiano? Responda por favor.
rick 06 de novembro de 2010 às 6:23 am.
Você tem isso para ações dos EUA.
egress63 2 de novembro de 2010 às 7:19 am.
Coisas excelentes. Finalmente, um bom site com uma planilha simples e fácil de usar!
Dinesh 04 de outubro de 2010 às 7:55 am.
Pessoal, isso funciona e é bem fácil. Apenas ative macros no excel. O modo como foi colocado é muito simples e com pouco entendimento das Opções, qualquer um pode usá-lo. Ótimo trabalho especialmente Option Strategies & amp; Opção Página.
Peter 3 de janeiro de 2010 às 5:44 am.
A forma dos gráficos é a mesma, mas os valores são diferentes.
robert 02 de janeiro de 2010 às 07:05.
Todos os gráficos da planilha Theta são idênticos. Os dados do gráfico de chamada do Oprion Price estão corretos? THX.
daveM 1 de janeiro de 2010 às 9:51 am.
A coisa abriu imediatamente para mim, funciona como um encanto. e o livro de Benninga. Estou tão feliz que você fez referência.
Peter 23 de dezembro de 2009 às 16h35.
Oi Song, você tem a fórmula real para opções asiáticas?
Canção 18 de dezembro de 2009 às 22h30.
Preciso da sua ajuda sobre o preço da opção asiática usando o Excel VBA. Não sei escrever o código.
Peter 12 de novembro de 2009 às 18:01.
A planilha não funciona com o OpenOffice?
Querendo saber 11 de novembro de 2009 às 8:09 am.
Qualquer solução que funcione com o OpenOffice?
rknox 24 de abril de 2009 às 10:55.
Muito legal! Muito bem feito. Você senhor, é um artista. Um velho hacker (76 anos - começou no PDP 8) para outro.
Peter 06 de abril de 2009 às 7:37 am.
Ken 06 de abril de 2009 às 5:21 am.
Oi, e se eu estiver usando o Office no Mac? ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. THX.
giggs 5 de abril de 2009 às 12:14 pm.
Ok, está funcionando agora. Eu salvei & amp; fechei o arquivo excel, abri novamente, e os resultados estavam lá, nas áreas azuis! FYI, eu tinha ativado todas as macros em & quot; Segurança das macros & quot; . Não posso esperar para jogar com o arquivo agora.
giggs 5 de abril de 2009 às 12:06.
Não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Ativei todas as macros. Mas ainda recebo o erro #name. Qualquer ideia?
giggs 5 de abril de 2009 às 12:00 pm.
Não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Qualquer ideia?
Admin 23 de março de 2009 às 4:17 am.
desapontado 22 de março de 2009 às 16:25.
este modelo não funciona, não importa o que você coloca na página básica para valores, ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa pela primeira vez, os valores padrão que o criador coloca não funcionam.
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